STUDIA UNIVERSITATIS

AMBIENTUM BIOETHICA BIOLOGIA CHEMIA DIGITALIA DRAMATICA EDUCATIO ARTIS GYMNAST. ENGINEERING EPHEMERIDES EUROPAEA GEOGRAPHIA GEOLOGIA HISTORIA HISTORIA ARTIUM INFORMATICA IURISPRUDENTIA MATHEMATICA MUSICA NEGOTIA OECONOMICA PHILOLOGIA PHILOSOPHIA PHYSICA POLITICA PSYCHOLOGIA-PAEDAGOGIA SOCIOLOGIA THEOLOGIA CATHOLICA THEOLOGIA CATHOLICA LATIN THEOLOGIA GR.-CATH. VARAD THEOLOGIA ORTHODOXA THEOLOGIA REF. TRANSYLVAN ROMÂNA ENGLISH INFO PARTENERI ADRESE DE CONTACT ACCES PARTENERI FORMULAR ABONAMENT NEWSLETTER & DOWNLOAD CELE MAI NOI APARITII APARITII ÎN ANUL CURENT TOATA ARHIVA STUDIA CAUTARE ÎN ARHIVA ISTORIE PREZENT SCOP SI OBIECTIVE ECHIPA


	Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.


	STUDIA MATHEMATICA - Ediţia nr.3 din 2008

	Articol:	FILTERING FOR STOCHASTIC VOLATILITY FROM POINT PROCESS OBSERVATION. Autori: TIDARUT PLIENPANICH.


	Rezumat: In this note we consider the filtering problem for financial volatility that is an Ornstein-Uhlenbeck process from point process observation. This problem is investigated for a Markov-Feller process of which the Ornstein-Uhlenbeck process is a particular case.




			Revenire la pagina precedentă