Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABE┼×-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA MATHEMATICA - Ediţia nr.3 din 2008  
         
  Articol:   FILTERING FOR STOCHASTIC VOLATILITY FROM POINT PROCESS OBSERVATION.

Autori:  TIDARUT PLIENPANICH.
 
       
         
  Rezumat:  In this note we consider the filtering problem for financial volatility that is an Ornstein-Uhlenbeck process from point process observation. This problem is investigated for a Markov-Feller process of which the Ornstein-Uhlenbeck process is a particular case.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă