Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABE┼×-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA OECONOMICA - Ediţia nr.2 din 2000  
         
  Articol:   MODELAREA HETEROSCEDASTICA A INDICELUI BET.

Autori:  ALEXANDRU TODEA.
 
       
         
  Rezumat:  The Autoregressive Conditional Heteroskedastic Model of the BET index.The existance of extreme variations, aswell as the rejection of the normality of the financial stocks hypothesis have imposed the usage of the heteroskedastic model.The study of the official BET index suggests the same model.The usage of such a model catches reality even better as compared to the classic models which attempt to correct the extreme variations and are based on the homoskedastic hypothesis.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă