STUDIA UNIVERSITATIS

AMBIENTUM BIOETHICA BIOLOGIA CHEMIA DIGITALIA DRAMATICA EDUCATIO ARTIS GYMNAST. ENGINEERING EPHEMERIDES EUROPAEA GEOGRAPHIA GEOLOGIA HISTORIA HISTORIA ARTIUM INFORMATICA IURISPRUDENTIA MATHEMATICA MUSICA NEGOTIA OECONOMICA PHILOLOGIA PHILOSOPHIA PHYSICA POLITICA PSYCHOLOGIA-PAEDAGOGIA SOCIOLOGIA THEOLOGIA CATHOLICA THEOLOGIA CATHOLICA LATIN THEOLOGIA GR.-CATH. VARAD THEOLOGIA ORTHODOXA THEOLOGIA REF. TRANSYLVAN ROMÂNA ENGLISH INFO PARTENERI ADRESE DE CONTACT ACCES PARTENERI FORMULAR ABONAMENT NEWSLETTER & DOWNLOAD CELE MAI NOI APARITII APARITII ÎN ANUL CURENT TOATA ARHIVA STUDIA CAUTARE ÎN ARHIVA ISTORIE PREZENT SCOP SI OBIECTIVE ECHIPA


	Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.


	STUDIA OECONOMICA - Ediţia nr.2 din 2000

	Articol:	MODELAREA HETEROSCEDASTICA A INDICELUI BET. Autori: ALEXANDRU TODEA.


	Rezumat: The Autoregressive Conditional Heteroskedastic Model of the BET index.The existance of extreme variations, aswell as the rejection of the normality of the financial stocks hypothesis have imposed the usage of the heteroskedastic model.The study of the official BET index suggests the same model.The usage of such a model catches reality even better as compared to the classic models which attempt to correct the extreme variations and are based on the homoskedastic hypothesis.




			Revenire la pagina precedentă