Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA OECONOMICA - Ediţia nr.1 din 2005  
         
  Articol:   RISCUL ŞI REASIGURAREA ÎN PORTOFOLIUL ASIGURĂRII DE VIAŢĂ CU “DREAD DISEASE” / THE RISKINESS AND THE REINSURANCE IN LIFE PORTFOLIO WITH “DREAD-DISEASE” COVERAGE.

Autori:  ELENA CARDONA, PAOLO DE ANGELIS, ERNESTO VOLPE DI PRIGNANO. 		 
       
         
  Rezumat:  In this paper we present final results of a research on the riskiness of a life policies portfolio with “dread disease” (briefly: DD) coverage in additional or early form, referring to the insurer’s point of view. By means of first and second moments of the random present value of gain on a single policy, portfolio ruin probability’s estimates are derived under either Cebicev-Cantelli’s inequality or normal distribution hypothesis, in presence of a low positive correlation among risks and also introducing optimal strategies referred to a surplus reinsurance treaty to face the correlation’s effects. By means of numerical applications based on insurance company’s experiences we show the riskiness and the ruin probability considerably increase when a binary correlation exists and we demonstrate the inefficiency of the EEC minimum solvency margin rule, even in presence of optimal reinsurance strategies.

Keywords: Risk Theory. DD. Correlation. Reinsurance. Solvency Margin 		 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă