Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

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    STUDIA OECONOMICA - Ediţia nr.1 din 2004  
         
  Articol:   TEORIA ANTICIPAŢIILOR RAŢIONALE ŞI PROCESE DE EVOLUŢIE ALE CURSURILOR BURSIERE.

Autori:  ALEXANDRU TODEA. 		 
       
         
  Rezumat:  La théorie d’anticipations rationnelles et les processus d’évolution des cours boursiers. Le modèle de marche aléatoire est utilisé depuis 1863 pour représenter les variations boursières. L’institutionnalisation et le développement de la recherche en théorie financière ont contribué à la diffusion ainsi qu’à l’adoption du modèle de marche aléatoire. Trois axes de recherche sont mis en place après les années 1960: l’accroissement des études économétrique, l’amélioration du modèle de marche aléatoire et la recherche d’un contenu théorique au modèle de marche aléatoire. L’objectif de cet article est de montrer comment on peut représenter les variations boursières par le modèle: de marche aléatoire, de martingale et sous martingale, et par un modèle plus général.  
         
     
         
         
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