Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA MATHEMATICA - Ediţia nr.4 din 2007  
         
  Articol:   THE ORTHOGONAL PRINCIPLE AND CONDITIONAL DENSITIES.

Autori:  ION MIHOC, CRISTINA IOANA FĂTU. 		 
       
         
  Rezumat:  Let X, Y 2 L2( ,K, P) be a pair of random variables, where L2( ,K, P) is the space of random variables with finite second moments. If we suppose that X is an observable random variable but Y is not, than we wish to estimate the unobservable component Y from the knowledge of observations of X. Thus, if g = g(x) is a Borel function and if the random variable g(X) is an estimator of Y, then e = E{[Y − g(X)]2} is the mean -square error of this estimator. Also, if bg(X) is an optimal estimator (in the mean-square sense) of Y, then we have the following relation emin = e(Y, bg(X)) = E{[Y − bg(X)]2} = inf g E{[Y − g(X)]2}, where inf is taken over all Borel functions g = g(x). In this paper we shall present some results relative to the mean-square estimation, conditional expectations and conditional densities.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă