AMBIENTUM BIOETHICA BIOLOGIA CHEMIA DIGITALIA DRAMATICA EDUCATIO ARTIS GYMNAST. ENGINEERING EPHEMERIDES EUROPAEA GEOGRAPHIA GEOLOGIA HISTORIA HISTORIA ARTIUM INFORMATICA IURISPRUDENTIA MATHEMATICA MUSICA NEGOTIA OECONOMICA PHILOLOGIA PHILOSOPHIA PHYSICA POLITICA PSYCHOLOGIA-PAEDAGOGIA SOCIOLOGIA THEOLOGIA CATHOLICA THEOLOGIA CATHOLICA LATIN THEOLOGIA GR.-CATH. VARAD THEOLOGIA ORTHODOXA THEOLOGIA REF. TRANSYLVAN
Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI
În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.
Autori: .
The aim of this paper is to approximate the solution of a stochastic differential equations
dX(t) = F(X(t))dt + G(X(t))dB(t), X(0) = X0, t ≥ 0 on Rn.
We will use wavelet approximation of multifractional Brownian motion.
Mathematics Subject Classification (2010): Primary 60H10; Secondary: 60H05, 60J65.
Keywords: Stochastic differential equation, fractional Brownian motion.
