AMBIENTUM BIOETHICA BIOLOGIA CHEMIA DIGITALIA DRAMATICA EDUCATIO ARTIS GYMNAST. ENGINEERING EPHEMERIDES EUROPAEA GEOGRAPHIA GEOLOGIA HISTORIA HISTORIA ARTIUM INFORMATICA IURISPRUDENTIA MATHEMATICA MUSICA NEGOTIA OECONOMICA PHILOLOGIA PHILOSOPHIA PHYSICA POLITICA PSYCHOLOGIA-PAEDAGOGIA SOCIOLOGIA THEOLOGIA CATHOLICA THEOLOGIA CATHOLICA LATIN THEOLOGIA GR.-CATH. VARAD THEOLOGIA ORTHODOXA THEOLOGIA REF. TRANSYLVAN
|
|||||||
Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului. |
|||||||
STUDIA MATHEMATICA - Ediţia nr.1 din 2011 | |||||||
Articol: |
FRACTIONAL STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS: A SEMIMARTINGALE APPROACH. Autori: . |
||||||
Rezumat: ABSTRACT. The aim of this paper is to study some class of fractional stochastic equations from the approach given in [2]. The existence and uniqueness for equations with deterministic volatility are proved. The explicit solutions of some important equations are found and the ruin probability in the asset liability management (ALM) model is investigated as well.Mathematics Subject Classification (2010): 65C30, 26A33. Keywords: Fractional Brownian motion, stochastic differential equation,semimartingale approach, ruin probability. |
|||||||